风控体系_01.jpg

事前风控为核心



分阶段风控,严格控制起步期回撤


分散投资,从源头控制个券风险


单只股票持仓比例一般不超过10%(特殊策略除外)。

商品期货单个品种保证金比例不超过3%。


分阶段风险控制,控制产品起步期回撤


按照起步期和成熟期分阶段风控

起步期:严格控制风险资产净敞口,通过低风险策略积累安全垫;设置5%风控触发条款,触发后调整风险资产敞口。

成熟期:产品进入成熟期后按照正常策略运作,但绝对收益产品全生命周期内仍需根据目标风险收益特征及时调整风险资产敞口,严格控制最大回撤。


绝对收益产品全生命周期严格控制最大回撤


绝对收益产品全生命周期内根据目标风险收益特征设置不同的风控阈值。

根据风控阈值设置风险资产净敞口。



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